Книга "Киргегард и экзистенциальная философия" - результат позднего знакомства Шестова с творчеством великого датского мыслителя, во многом близкому ему по духу. Их связывает основная, восходящая к Лютеру тема - парадокс веры. Здесь Шестов раскрывает свою философию как род библейского экзистенциализма и сосредотачивает ее на осмыслении фундаментального события грехопадения.